Начало повествования здесь. Предыдущая история 11 здесь.
Есть очень интересный момент для халявного заработка при переходе через сутки - ролловер. Брокеры, банки в этот момент запускают множество процедур, которые могут приводить к расширению спреда. Поясню на примере.
В банках в дилинге внутри суток могут быть открыто множество сделок, к примеру по EURUSD, и могут быть не закрыты к концу торговых суток. Для переноса позиции на следующие сутки, по некоторым процедурам, все сделки закрываются и сразу же пере открываются снова. Так как межбанковские спреды узкие, то потери на спреде не очень велики, но они есть. Причем потери будут для сделок в любую из сторон. Так как совокупная позиция очень велика, то в момент этой процедуры свободные объемы выгребаются по всему стакану, что приводит к относительно кратковременное движения цен: аск - вверх, а цен бид - вниз по стакану. После закрытия будет обратная процедура - пере открытие закрытых торговых объемов, что тоже приводит к движению цен по стакану. Выставление ордеров происходит у всех не в один и тот же момент 00-00 часов, а растягиваются примерно в течении получаса, зависит от того, кто во сколько будильник на это поставил, дабы не перегружать свои сервера сразу всеми процедурами в момент 00-00. Это одна из причин расширения спредов. У брокеров, которые получают от прайм-брокеров и банков поток цен, процедура перехода через сутки несколько иная - нет закрытия и пере открытия ордеров, а есть начисление так называемого "свопа" - swap. Практически все брокеры описывают своп как плату за перенос позиции на следующие сутки, величина которого рассчитана на основании процентных ставок. Однако это не совсем так. О том, какие варианты начисления этих самых свопов расскажу в следующих публикациях, пока расскажу о том, как на этом зарабатывали.
Некоторое время назад поднялся вопрос о привлечении трейдеров на так называемые "исламские счета" - счета, на которые своп, основанный на процентных ставках не начислялся, ибо это противоречило религии. То есть, появились два типа счетов у брокеров - обычный, где для ордеров в каждую сторону начислялся своп, и "исламские счета", где ни в одну сторону своп не начислялся. Это тут же привело к потоку трейдеров к брокеру, которые заявляли, что они мусульмане и им срочно нужен такой счет. Суть же их действий вот в чем, смотрите: вот таблица свопов различных брокеров . Обратите внимание, что в одну из сторон он положительный, для противоположного направления он отрицательный. И размер самого свопа больше для экзотических пар. А это и есть возможность заработка на свопах:
открываются два счета у разных брокеров, один из них тот, что дает "исламские счета". У обычного брокера открывается сделка в ту сторону, что приносит положительный своп, на исламском счете открывается сделка по той же самой валютной паре в противоположном направлении. По этому ордеру начислений ноль. Получается искусственно блокированная поза, но на одной стороне постоянно ежесуточно начисляется некоторая сумма свопа. На одном из счетов растет минус, на втором этот минус компенсируется прибылью, часть которой перегоняется на убыточный счет. Прибыль от торговли в локе, а прибыль по ордерам постоянно увеличивается от ежесуточных начислений. И она тем больше, чем большее торговое плечо, что использует трейдер. Такая тактика приносила очень значительные безрисковые прибыли, пока правила для "исламских счетов" немного не изменили. Но возможно вы еще найдете брокеров, которые позволят вам провести подобную схему. О других вариантах заработка на ролловере в следующих публикациях.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Продолжу повествования про тиковые цены. Основная проблема в понимании того, как далеко расставлять уровни StopLoss и TakeProfit, в том, что на экранах торгового терминала MetaTrader графики строятся только по цене Bid и это большая проблема для корректной расстановки приказов на закрытие - не опытные трейдеры не учитывают ширину спреда. Сравните, типичный средний спред - разницу между ценами на покупку-продажу. Сравните, спред по паре EURUSD (по евре) составит в среднем 0.00015 ( или 15 пунктов) а по USDMXN (мексиканский песо) 0.00471 (или 470 пунктов), а это почти в 30 раз больше, чем спред по евре. Не учет спреда, не учёт того, как далеко стоит цена Ask от Bid приводит к наиболее частым претензиям у трейдеров:
мой отложенный BuyLimit ордер не исполнился, хотя цена на графике была ниже уровня ордера и,
мой ордер Sell был закрыт по StopLoss, а цены на графике до уровня стоп не дошли.
В обеих претензиях одна и также ошибка трейдеров - они забывают, что исполнение ордеров происходит в соответствии с правилами торговли по ценам Ask, а график торгового терминала строится только по ценам Bid, линия изменения Ask не показана, а ордеры были исполнены по правилам торговли.
На рисунке ниже привел пример подобной ситуации:
На рисунке синяя линия - это цены Bid, красная линия - это цены Ask , зеленая линия - это уровень приказа на открытие ордера. Как видите, важно учитывать ширину спреда, так как он может быть очень широким, а на графике вы будете видеть только синюю линию - Bid.
Так же полезно писать тиковые цены, если вы используете торгового робота: рекомендую параллельно его работе писать другим советником тиковые цены по парам, которые использует торговый робот - это поможет вам в последующих разбирательствах при спорах по исполнению ордера. При разборе таких споров поможет только архив тиковых цен, лог торгового терминала. Причем лог пишется на стороне клиентского терминала, если он включен, и всегда на стороне сервера. Приоритет в спорах имеет лог на стороне сервера. В логе МТ5 вы увидите цены закрытия и Bid и Ask.
Еще один момент, для чего нужно писать историю цен, и Bid и Ask - для тестирования ваших торговых роботов. В торговых роботах, так как история Ask торговый терминал не хранит, цены Ask будут расчетными. К примеру на момент старта тестировщика будет зафиксирован спред и это расстояние далее будет использовано константой для всех последующих тиков. Или же спред вы задаете сами, и он так же будет константой при тестировании, чего не бывает в реальных торгах. Используя архивы тиковых цен вы сможете настроить своих торговых роботов качественнее, чем просто по ценам Bid.
Подобрать советника или индикатор с тиковыми ценами вы можете здесь.
Подбирать валютную пару для торгового робота можно здесь . На этом ресурсе удобные фильтры для выбора и сортировки данных:
таблица сравнения спредов различных брокеров
Примите эту информацию к сведению для своих стратегий.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Привет всем. Продолжаю свои истории о торговле на forex.
20.04.2024 XAUUSD - золото
На рисунке выше построены линии каналов на XAUUSD – золоте, временной период – Weekly - одна свеча – это изменение цен за одну неделю, соответственно на графике изменение цен примерно за два года.
По графику видно, что цена золота в последние два года росла, и этот рост можно ограничить линиями канала. В апреля 2024, из-за обмена ракетными ударами Израиль-Иран, рост цены ускорился и цены вышли за верхнюю линию сопротивления. Поделюсь интересным наблюдением - для начала движения в любую сторону причинами могут быть экономические или политические события, а вот для завершения этого движения ограничением, зачастую, служат трендовые линии. Итак, на фоне ракетных обстрелов цена золота выросла, однако видно, что цен не достигли следующего барьера – наклонной красной линии нового канала. Отсюда сценарий для торговли, или инвестиций, может быть таким:
Сейчас цены на золото находятся внутри нового канала. В таких условиях рекомендуется подождать либо роста цен до красной линии сопротивления вверху, либо снижения цен до уровня зеленой линии поддержки внизу.
При снижении цен ниже линии поддержки целью будет середина зеленого канала. Если же цены еще ниже спустятся, то цель – самая нижняя линия зеленого канала.
Хотелось бы снижения цен, это бы стало следствием снижения напряженности во всем мире, но в ближайшее время мир во всем мире не наступит, к сожалению. Потому, если вам уже сейчас очень сильно хочется открыть сделку, то
открыть ордер Sell по текущей цене (сейчас 2,314.87 ) с целью сначала до TakeProfit_1=2,287 и потом до TakeProfit_2 = 2,138
стоп для убытков для этого ордера примерно на уровне StopLoss=2,348
Возможная прибыль для одного лота:
(2,314.87 – 2,287)*1*100 = $2,787
(2,314.87 – 2,138)*1*100 = $17,687
Возможные убытки для одного лота: (2,314.87 – 2,348)*1*100 = - $3,313
Как видите потенциально убыток выше, чем прибыль от достижения первой цели по прибыли. Потому и рекомендую воздержаться от торговли. Однако, если вы принимаете на себя риск, то вперед, открываем сделку.
Вариант для тех, кто склонен ожидать дальнейшего обострения отношений между Израилем и Ираном, то можно открыть сделку Buy с целью ожидания роста цены золота до 2,484 и выше и стоп для убытков на уровне 2,247
Возможная прибыль для одного лота: (2,484 – 2,314.87) )*1*100 = $16,913
Возможные убытки для одного лота: (23,14.87 – 2,247 )*1*100 = -$6,787
Соотношение прибыли и убытка примерно 1:2.5 , это хорошая соразмерность.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Много раз вы услышите термин "поток цен", но интересно, что представление о об этом у многих совсем разные. К примеру, трейдер жалуется своему брокеру, что у него в терминале ордер по XAUUSD (золото) был исполнен по цене, к примеру 17,000.000, а он смотрел в интернете, на графики бирж, цены на золото снижались только до 19,000.000
В итоге трейдер обвиняет брокера в мошенничестве. Однако трейдер не прав, он просто не понимает, откуда у брокера взялась цена 19к. А причина простая - поток цен, который получает брокер.
Итак, вспоминаем, что FOREX — это внебиржевой рынок. А это значит, что цены на бирже вообще не могут быть сравнимы с ценами терминала, так как это разные торговые площадки. Представьте, что вы пришли в KFC и требуете продать бургер по той же цене, что в Макдональдсе и возмущены, что цены на один и тот же набор продуктов не совпадают. Так же и в описанной ситуации выше - продукт один, но котирование происходит из разных источников.
Источником цен для небольших форекс-брокеров могут быть прайм-брокеры, или же банки. Соответственно он получает тот поток цен, который формируют клиенты этого прайм-брокера или банка.
Представьте себе множество трейдеров. У них всех торговые терминалы, и они выставляют заявки.
Все заявки формируют два списка - ордеры на покупку - они формируют цены терминала Ask и ордеры на продажу - они формируют цены Bid
Список этих цен называют "стаканом". В торговом терминале МТ5 Альфа-форекс он выглядит это так:
Слева график, он называется "тиковый" и строится по самым лучшим ценам BID / ASK, Справа вы видите набор цен, выделенных розовым и голубым цветом. Это и есть «стакан цен».
Обратите внимание, что второй столбец "Trade" пустой. Там должен быть показан заявленный объем ордера. Если там нет объемов, то скорее всего, второй стороной вашей сделки будет ваш брокер. Объемы же нужны вот для чего: предположим, сейчас стакан цен такой как на картинке:
стакан цен
И вы отдаете приказ сейчас купить по рыночной цене 80 млн. И вот здесь начинаются моменты, о которых вы можете не знать:
Смотрите, самая лучшая цена для покупки 1.08714 , но по этой цене вы можете приобрести всего 4 млн. из 80. Так как вы отдали приказ приобрести по рыночной цене, то этот объем будет приобретен. Далее этот объем и эта цена скроются из стакана и лучшим станет вторая цена 1.08715, но и того объема будет недостаточно. Таким образом, для исполнения вашей заявки нужно собрать несколько цен стакана: 4+12+13= 29 млн, следовательно из самой верхней строки будет взято всего 51 млн.
Лучшая цена была в стакане 1.08714, а цена вашего ордера 1.08716 - что дает право сказать, что ваш ордер был «исполнен с проскальзыванием цены»
Но такая ситуация, когда ордер исполняется по частям обычна для крупных торговых объемов. Если учитывать, что стандартный лот на FOREX составляет 100,000 единиц, то 80 млн. из примера равны 800 лотам. Согласитесь, что это очень большой торговый объем, не каждому по карману. Для наглядности: трейдеру, торгующий на форекс с кредитным плечом 1:100 и при депозите $5,000 доступны объем примерно в 5 лотов:
Lots = 5,000*100/100,000 = 5, а в примере выше их 800.
В этом то и причина, того, что данные объемов столбца Trade картинки со стаканом цен пустой – ваш маленький торговый объем исполнится сразу весь по цене одной из строк. Но есть, как всегда, нюансы: так как вам не нужны торговые объемы, то брокеры используют для исполнения только список первых цен, но эта цена не будет самой первой из стакана, и ещё, второй стороной вашей сделки будет сам брокер.
Исполнение же ордеров в МТ брокером отличается от описанного выше. Так как при малом объеме ордера у брокера нет необходимости учета торгового объема стакана, то в торговый терминал попадает просто обезличенный поток цен – их называют тики.
Для защиты от скальперов, которые пытаются торговать с длительностью жизни ордера менее пары секунд, брокер искусственно притормаживает исполнение заявки. Это может быть с установкой, к примеру времени, или количества тиков, после поступления заявки.
Если придерживать по времени, то достаточно 1 секунды, если придерживать по тикам, то 2-3 тика после получения заявки ордера. Такое исполнение обязательно происходит не по той цене, что была на момент размещения ордера, а по следующим тикам – то есть ордер исполняется с проскальзыванием.
«Исполнение с проскальзыванием» - это типичная ситуация. Такое исполнение будет у вас прописано в договоре и оно корректно. Жаловаться на то, что ордер исполнился по цене, что вы видели в терминале бесполезно, регулятор выступит на стороне брокера.
Второй интересный момент – это скачки цен в несколько десятков пунктов – GAP
Такие скачки характерны при публикации каких-то экономических данных, политических событий, или при открытии торговой сессии.
Исполнение будет аналогично с задержками – торговый сервер брокера получив цену, отличную от последней на несколько десятков пунктов будет считать ее ошибочной и будет ждать поступления на том же уровне еще несколько тиков. И если они действительно будут, то ордер будет исполнен уже по ним. Эти последние тики и будут называться у брокера «первые цены на рынке». Ваш ордер не получит исполнение по цене самого первого тика после скачка, разрыва цен, - регулятор так же будет на стороне брокера - по этой цене совершалась какая-то единичная сделка у прайм-брокера. Вы к ней отношения не имеете. А вот далее, когда на новом уровне размещены уже несколько новых цен, то тогда да, ваш ордер исполнится. Такое исполнение ордера будет называться «исполнение с проскальзыванием по первым ценам на рынке после Gap»
Вам не нужно бороться с этим, это обычная ситуация рынка FOREX, просто примите эту информацию к сведению для своих стратегий.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
05.02.2024 XAUUSD - золото
Торговля по уровням поддержки и сопротивления разделяется на две части:
линии поддержки и сопротивления горизонтальные - уровни
линии поддержки и сопротивления наклонные - каналы цен
Расстановка линий уровня достаточно простое мероприятие:
в первом варианте, уровни - их часто обсуждают в новостях СМИ, так называемые "психологический уровень цены". Для рубля, к примеру, сейчас этот "психологический уровень" сверху образует цена в 100 рублей за доллар, снизу - поддержка, пока что 87 рублей за доллар.
Во втором варианте, каналы - здесь чуть сложнее, так как в этом случае очень много субъективной оценки - нужно каналы строить самому. Или воспользоваться скриптами, которые это выполнять за вас. Скрипты, чертящие уровни вы можете или поискать или заказать на том же сайте MQL5.
Для построение всех линий используется один принцип - там где цены чаще всего группировались в коррекции, там где на линии удобно ложаться минимумы и максимумы цен открытия и закрытия - там и линий поддержки и сопротивления. Я предпочитаю их рисовать на графиках с четырехчасовым периодам Н4, в принципе этого хватает для среднесрочной торговли. И второе, предпочитаю линии строить не по теням свечей, а именно по телу свечи. Тени дают слишком большой разброс от реальных коридоров.
На рисунке выше построены такие линии на XAUUSD - золоте. Горизонтальные синие линии - уровни поддержки и сопротивления размещенные примерно на ценах 2014-2057 долларов за тройскую унцию,
зеленые наклонные линии поддержки и сопротивления, образуют канал цен, по которому в прошлом происходило изменение цены и потенциально они будут ограничивать рост и падение цены и в будущем.
На данный момент удобная ситуация - цена золота находится у нижних линий - у линий поддержки. Продавить их вниз трудно, в мире особо нет таких событий, как мирное небо над головой, и многие потому на всякий случай инвестируют в золото. Следовательно при попытки движения вниз сценарий вероятен такой - сначала только зайдет за линии, пробуя силу, вернется вверх, и вот если со второго-третьего захода укрепиться ниже 2014-2006, то тогда будут рассуждать о новых коридорах внизу.
При отскоке же вверх, опять же, движение происходит часто до середины канала, далее небольшое боковое движение, и далее снова вверх., в нашем случае к ценам 2050-2060. А далее, так как мирного неба нет, то и выше может выйти.
Отсюда сценарий может быть таким: при отскоке от поддержки открываем buy, который потом будем закрывать по частям
Сценарий торговли по уровням. Золото 5 февр. 2024г. 14-55 мск.
Ордеры закрываются не сразу, а по половине, потому в сценарии по два уровня ТР и SL. А идеале это 33 доллара цены вверх и 11 долларов цены золота вниз для убытка. А дальше умножайте на объем:
+33 / - 11 для 0.01 лота
+330 / - 110 для 0.1 лота
+3300 / -1100 долларов для одного лота, состоящего из 100 тройских унций.
Соотношение прибыли и убытка не симметрично, что очень прекрасно - есть хорошая вероятность получения прибыли в следующих сделках.
План торговли так же разделяется на варианты:
сценарий для движения внутри канала,
сценарии при достижении границ канала вверху или внизу
сценарии при выходе за границы канала.
Подобные планы строят практически все аналитики, обязательно рассматривая варианты движения и вверх и вниз. И кстати, если вы заметили, то они никогда не говорят, куда пойдет валютная пара. Всегда они обозначают одновременно два направления. Даже анекдот есть:
Зашел в лифт трейдер, злющий как черт после проигрыша, а за ним аналитик вбегает вслед, трейдер берет его за грудки и спрашивает - хоть здесь, сука, ты скажешь однозначно куда - вверх или вниз?
Так вот, чтобы не быть злющим, чтобы держать все под контролем, и пишите такие планы, где обязательно распишите для себя сценарии движения в обе стороны. Удобство такого плана в том, что если сценарий пойдет по варианту убытка для вас, то вы всегда четко знаете свой максимум этого убытка. Как по мне, это самая спокойная торговля - вы не торопясь расписываете план, рассчитываете риски, расставляете рыночные и отложенные ордеры. И всегда знаете свой размер выигрыша или убытка. План же расписывается в вашем "ежедневник трейдера". Его вы можете вести в экселе сами или приобрести бумажный на маркетплейсах.
Нужно помнить, что до открытия сделки - вы это один человек, этакий мистер Джекил, а после открытия ордера - вы уже не тот рассудительный тип, скорее вы уже мистер Хайд. Потому план и нужен до сделки, чтобы сдерживать своего внутреннего Хайда.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Начало повествования здесь. Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
После публикации каких либо данных или политических событий, зачастую, на графике возникает разрыв цены (гэп - англ. gap), или длинные "шпильки" теней, или длинные свечи цен. На графике это выглядит примерно так:
Я встречал во многих рассуждениях на различных форумах и более того, в различных методичках, что на таком скачке цен можно заработать на отложенных или рыночных ордерах установленных "туда-сюда". Торговля на гэпах в некоторых методичках называется "тактика торговли на разрывах". Интересная идея. Раннее, эдак лет 20 назад, может и было возможно, сейчас же - вряд ли. Вроде бы идея рабочая, но гладко было на бумаге, да забыли про овраги:
ситуация 1: открываются и пополняются два счета на одинаковую сумму, для торговли выбирается большое кредитное плечо, к примеру 1:200. Перед новостями, которые несут потенциально волатильность (смотри мой прошлый пост) на каждом из счетов открывается ордер на всю доступную маржу - "на все плечо". При скачке цен более чем на полпроцента один из счетов улетает в минус, второй глубоко в плюс. Суммарно они потеряли спред, но есть один нюанс - по договору с брокерами ваш счет не может быть отрицательным, потери не могут превысить сумму вашего депозита. По этим положениям глубокий минус маркет-мейкер компенсирует до нуля из своего кармана. Получается у вас на одном счете большой плюс, а на втором потеря депозита. Идея в том, чтобы этот плюс перекрывал потери.
И конечно же нюансы:
надо учитывать, что счета должны быть открыты на двух независимых людей, или на одного трейдера, но у разных брокеров. Если оба счета будут принадлежать одному трейдеру, то минус на счете компенсируют со свободных средств со всех счетов его учётки - то есть со второго счета, который получил прибыль.
Еще один фактор, снижающий вероятность получения прибылей на скачках цен - брокеры снижают кредитное плечо. В итоге счета не вылетают в минус, который потом компенсирует брокер, а получают полновесные убыток, примерно равный прибыли второго ордера и тактика "туда-сюда" перестает работать.
Заранее никто не может сказать будет ли скачок цен или нет, а если будет, то на какую величину.
ситуация 2: перед самым моментом публикации новости одновременно открываются два рыночных ордера BUY и SELL и на них ставятся стопы:
Идея в том, что при скачке цен убыточный ордер закроется по стопам раньше, чем произойдет закрытие второго ордера с прибылью.
Опять таки, лет двадцать назад такие действия, действительно приносили прибыль. Брокеры тогда привлекали к себе трейдеров заявлением - "исполним ордер по заявленной цене". Как видите, при таком исполнении трейдер легко может получить прибыль. Вскоре такая тактика перестала работать - брокеры внесли в правила исполнения очень интересный пункт - лимитные ордеры исполняются по заявленной цене, а стоп-ордеры по первой цене на рынке после скачка цен. При таких условиях и StopLoss и TakeProfit будут исполнены на одном и том же уровне - по первым ценам на рынке, после скачка цен.
Кстати, интересное выражение "по первым ценам на рынке, после скачка цен". Предположим была цена 100, потом скачок цен до 110, и потом следуют тики на 109. Так вот первыми ценами на рынке после скачка будут на 110, а последующие - 109. По 110 будет исполнение только заявки в стакане цен какого-то одного конкретного трейдера. Все остальные же будут исполняться по следующим заявкам на уровне 109 - там то и "первые цены на рынке после скачка". Жаловаться, что тик был лучше, а мой ордер не исполнился - бесполезно. Все в рамках правил торговли -цена в стакане была, ордер исполнился, но этот ордер был не ваш, претензия отклонена.
ситуация 3: перед самой публикацией размещаются "отложенные стоп-ордеры" SellStop и BuyStop с предустановленными уровнями StopLoss и TakeProfit
После скачка цен вниз, как на рисунке выше, для ордера SellStop вероятнее всего произойдет следующее:
- для ордера SellStop будет открыт ордер не по заявленной цене, а гораздо хуже - "по первой цене на рынке". После открытия ордера проверяется условие на выполнение закрытия ордера по стопам. Если после скача цен уровень ТР ниже цены открытия, то всё ок, ТР для ордера будет установлен. А сработает или нет - это уже от дальнейшего движения цены зависит. Если предустановленный в отложенном ордере уровень ТР будет выше цены закрытия, то ордер может быть закрыт по заявленной в ТР цене. Что приведет к закрытию ордера с убытком сразу же, как он будет открыт, а в комментарии ордера появится "закрыт по ТР"
- Для конкретной ситуации скачка цен вниз для ордера BuyStop ничего не произойдет - просто нет цены для его открытия.
ситуация 4: перед самой публикацией размещаются на расчетном удалении от текущей цены "отложенные стоп-ордеры" Sell Limit и Buy Limit с предустановленными уровнями StopLoss и TakeProfit
На новостях часто происходит резкое движение в одну из сторон и тут же возврат в противоположную сторону. Причем это первое движение может вообще игнорировать данные самой новости, к примеру, хорошие данные - цены упадут, плохие данные - цены упадут. Здесь не важно сам макроэкономический показатель, здесь торгуют роботы )
Суть идеи торговли на таком скачке цен на лимитных ордерах заключается в том, чтобы поймать такой противоход. Все хорошо, идея рабочая, но если бы не особенности исполнения в таких ситуациях лимитных ордеров. Здесь нужно читать правила торговли брокера, с которым вы подписали договор. Они могут быть исполнены по лучшей цене - по первым ценам на рынке, а могут быть исполнены по заявленным, нужно читать договор. И второе - лимитные ордеры, что стоп-ордеры несут одну и ту же проблему - заранее никто не может сказать будет ли скачок цен или нет, а если будет, то на какую величину.
Из своего опыта скажу, что успешно торговать на гэпах, шпильках и скачке цены мне удалось только на политических событиях и в дни неожиданного изменения процентной ставки. Шикарными днями для прибыли были падение башней близнецов при теракте 11 сентября 2001 году и 15 января 2015 г. — швейцарский франк отвязался от евро и цена пар USDCHF и EURCHF изменились скачком более чем на 30%, потом 21 апреля 2020 года - когда нефть WTI и торговалась по отрицательной - вот это были дни легкой прибыли на гэпах!! А в остальном, как считаю, тактики на скачках цен редко выводят счет в прибыль.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Торговля на основе новостей (News Trading) - краткосрочная торговля в момент публикации данных важных экономических события и новостей, которые могут повлиять на валютные курсы. Отличие от торговли по Фундаментальному Анализу существенное - нет долгосрочного планирования, выделения трендов. Скорее это торговля в несколько минут после публикации данных.
Самыми интересными данными для торговли на новостях, как полагаю, являются следующие три:
CPI
USD - Non-Farm Employment Change
процентные ставки
А) данные CPI - это индекс потребительских цен, показатель инфляции. Публикация CPI всех ведущих стран со считающимися крупными экономиками ( к примеру CPI стран Европы и США) - хороший момент для торговли. Берите публикацию CPI любой европейской страны или США и попадете в волатильность. Торговать скальпингом можно в обе стороны. Ниже график валютной пары EURUSD на котором вертикальная линия показывает момент выхода данных CPI
12 октября 2023, EURUSD
Падение цен по паре произошло после публикации следующего блока данных по CPI:
CPI USD - данные инфляции Америки лучше прогнозных.
Данные по инфляции США были лучше, чем прогнозы, что "по учебникам" трактуется как укрепления Американской экономики, что краткосрочно привело к падению цены пары EURUSD более чем на тысячу пунктов. Переведу пример в деньгах:
предположим вы опоздали на публикацию самих данных и открыли ордер SELL позже публикации данных, в 15:31 , по цене 1.0588 (смотрите на рисунок выше)
Ваш депозит 1000 долларов и вы, опасаясь сильных рисков открыли ордер 0.05 объема стандартного лота. Позже закрыли ордер в 19 часов (по серверному) по цене 1.0541, ваша бы прибыль составила бы:
Profit = (OpenPrice - ClosePrice) x Lots x OrderVolume
Profit = (1.0588 - 1.0541 ) x 100,000 x 0.05 = $ 23.5 или доходность одной сделки 2.35%
Конечно, можно было и в пример больший объем поставить, к примеру не 0.05, а стандартный лот, который бы дал $470 c этого ордера, но чем больше ордер, тем больше риски. Можно и все потерять. А вот так, рискуя понемногу можно достичь хороших результатов.
0.05 лота в конкретно этом примере в переводе на обычный язык составляют 5000. То есть вы в сделки оперировали суммой в пять раз большей, вашего депозита. В принципе, этого достаточно для спокойствия нервов.
Б) USD - Non-Farm Employment Change - изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США. Это самый сильный по волатильность момент торгов. Обычно публикуется в первую пятницу каждого месяца.
EURUSDM5_03112023_ADP Non-Farm Employment Change
Вот здесь очень интересное поведение цен - после публикации часто происходит сильное движение, а через минут пять-десять разворот рынка и ещё большее движение в противоположную сторону:
calendar_08122023_ADP Non-Farm Employment Change
EURUSDM5_08122023_ADP Non-Farm Employment Change
Такой эффект возврата к уровню цены пары, что был до публикации данных, бывает очень часто. Потому трейдинг на новостях он краткосрочный и его не стоит ставить в один ряд с Фундаментальным Анализом, который рассчитан на долгосрочные движения.
Стоит учитывать этот эффект.
В) изменение процентных ставок ЦБ. Конечно же интересны США и страны Европы, Австралии, Новой Зеландии - всех тех стран, что принято считать "развитым западным миром"
Изменение процентных ставок влияет на всю экономику. Их увеличивают, чтобы сдержать инфляцию, но после этого дорожают кредиты для производства, ипотек, всё тормозится, и соответственно потом снижают ставку, чтобы подстегнуть производство. Изменение процентной ставки - это очень сильные движения цены пар. Вот пример по Новой Зеландии:
5 апреля 2023, ставка новозелендца изменилась с 5% до 5.25%
А так отреагировал валютный рынок - мгновенный взлет цены NZD
NZDUSDM5_Official Cash Rate_05042023
Если захотите попробовать себя и свою удачу в торговле на новостях, то ближайшие данные:
CPI USD будут опубликованы сегодня, четверг 11 января, в 16-30 по московскому времени.
CPI CAD - во вторник 16 января в 16-30 мск
CPI GBP - в среду 17 января в 10-00 мск
CAD Overnight Rate - в среду 24 января в 17-45 мск
AUD CPI - в среду 31 января в 03-30 мск
GBP Official Bank Rate - в четверг 01 февраля в 15-00 мск
USD Non-Farm Employment Change - в пятницу 02 февраля в 16-30 мск
Рассмотрю на примере публикации CPI по США 11 января 2024 для EURUSD : в последнее время данные по штатам частенько негативные, потому сценарий с большой долей вероятности будет такой - после выхода данных хуже прогнозных произойдет быстрый рост цены EURUSD, но вскоре, цены EURUSD могут снова снизиться, так как у самой Европы тоже дела не очень, что подтверждает забастовка фермеров в Германии, и можно будет воспользоваться и ростом после выхода данных и последующим падением. Также обращаю внимание критиков, что это только предположение, один из сценариев, всё зависит от значений, что будут опубликованы, от того, на сколько фактические будут отличаться от прогнозных. Или сценарий будет, вообще, зеркальным, если данные по штатам будут лучше прогнозных.
посмотреть то, как ситуация будет развиваться, вы сможете здесь:
Отложенные ордеры ставить не рекомендую, они будут исполняться с сильным проскальзыванием - цена исполнения будет сильно отличаться от заявленной цены. Чаще в худшую сторону. Кстати, это нормальная практика, а не обман со стороны брокера, претензии выставлять бесполезно.
Обратите внимание, что эффект от публикаций данных краткосрочен. Это будет проблемой для трейдеров - курс валютных пар изменяется до-, во время- и после публикации совсем не по учебникам. К примеру увеличение процентной ставки - улучшение для той валюты, чья ставка увеличивается, цены должны сразу после выхода данных вырасти и расти далее, а по факту часто после публикации начинается шторм - валюту сначала вверх, а потом кидает вниз, даже ниже, чем было до публикации данных, выбивая любые стопы. Но справедливо и обратное сильная волатильность позволяет получить быстрый легкий заработок. Ну и пару седых волос.
Есть и другие данные, когда цена валютных пар начинает скакать, например это бывает на событиях FOMC (FOMC Meeting Minutes) или выступлениях некоторых мемберов FOMC , но это нужно уже углубляться в то, что именно будет на FOMC происходить, а на это нужно время. При публикации трех же данных, что раскрыты выше, зачастую, волатильность на рынке очень большая, валюты реагируют мгновенно, только успевай кнопки жать.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
В следующем моем посте будут подробности об особенности исполнения на скачках цен с разрывом - Гэп (англ. gap) .
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе. Успешных торгов.
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
Итак, начну, понемногу, разбор тактик, обозначенные в прошлом посте, более подробно. Разборы тактик буду чередовать с другими интересными темами.
Высокочастотный трейдинг (HFT - high-frequency trading): торговый робот заключает множество краткосрочных сделок, стараясь извлечь маленькие прибыли из малых ценовых движений. При HFT длительность сделки меньше секунды. Высоко-частотным трейдингом пытаются манипулируют локально биржевым рынком, выставляя множество отложенных ордеров, тем самым создавая иллюзию роста объемов, то есть спроса или предложения у других участников. Иногда это им удается, тогда они снимают профит.
Скальпинг - это стратегия торговли, при которой торговый робот трейдера открывает и закрывает позиции в течение очень короткого времени, обычно в пределах нескольких секунд. При скальпинге сделки с длительностью жизни в 1-3 секунды. Цели в скальпинге скромные - получить с каждого 1 лота прибыль в 1-10 долларов. Скальпинг не стоит путать сHFT - high-frequency trading! При HFT длительность сделки меньше секунды.
Возможности HFT у форекс-брокеров вы вряд ли получите, это скорее биржевая фишка, но возможность торговать скальпингом у форекс-брокеров вам будет доступна.
Ниже скрин с части торгового отчета скальпера. Он торговал относительно не долго, восемь месяцев, начальный депозит был около 4 тысячи долларов, суммарная прибыль 1382 доллара (в перерасчете это доходность примерно в +52% годовых) и таких счетов у него был с десяток. Трейдер на каждом счёте не жадничал и не рисковал сильно. Просто пользовался моментом, который был не очень часто. Так как торговал он не сам, а робот, потому не сильно, думаю, он затрачивал время на постоянное сидение за терминалом, на "анализ рынка", отлавливая эти моменты.
Скальпинг. Сделки длительностью до 1-3 секунды.
В конце графика баланса, на рисунке выше, синяя линия резко ныряет вниз - это не проигрыш, это вывод средств под ноль. Это подтверждает последняя строка в таблице сделок выше.
Кстати, вывод под ноль после удачной торговли - характерное действие трейдеров, получивших прибыль. Они боятся, что им заблокируют по какому-либо предлогу счет и аннулируют результаты торговли. Деньги же трейдеры не выводят совсем из торговли, мол я устал я ухожу, потрачу заработанное. Нет. Они заводят их снова к этому же брокеру, но под другим паспортом, к примеру, родственника. Кстати, такие действия бессмысленные, уже давно всё прозрачно - ведётся логирование по IP устройств с которого происходит торговля. Это не брокер изобретает, это встроенные возможности самих торговых терминалов и если бы хотели бы придраться, то уже одно это может быть поводом объявить в сделках трейдера признаки мошенничества, аннулировать прибыль, и далее расторгнуть договор.
Сама идея получения прибыли скальпингом базируется на следующем - в потоке цен форекс-брокера, который он получает от провайдера ликвидности, существуют микро-задержки этого самого потока - сбои из-за каких либо технических проблем или иных причин. Трейдеры ловят прибыль с этого следующим образом - ставятся несколько советников на торговые терминалы разных брокеров. Эти советники связаны между собой, они сравниваю потоки тиковых цен и выделяют брокера, чей поток цен подтормаживает, и далее, робот просто отлавливает эти мгновения и открывает-закрывает ордеры у брокера-тормоза уже со стопроцентной вероятностью получения прибыли, так как направление сделки уже будет известно из изменения цен брокера с нормальным потоком. Своеобразный арбитраж на задержках тиковых цен. Брокеры же задержки своего потока цен от провайдера ликвидности могут не замечать какое то время. Это для них может быть проблемно технически, и как ни странно, трейдерам это делать проще - их банально больше, потому они сбои могут отслеживать оперативнее, это и лежит в основе заработка скальперов. При конфликте, при оспаривании таких сделок, регулятор может встать (но это не гарантировано) на сторону трейдера, так как он торговал техническими средствами, и по ценам, что ему предоставил брокер. То есть он ничего не нарушали.
Можете поэкспериментировать сами. Для скальпинга вам потребуется анализ тиковых цен нескольких брокеров, чтобы выделить того, у кого происходит подтормаживание. Это можно сделать с помощью следующих приблуд пишущих тиковую историю и анализирующих их. И, второе, потребуются копировщики сделок. Их также можно найти в свободном доступе, например качайте этих. Третий инструмент - это торговый робот, который ставится на ваши торговые терминалы, и он то, как раз торгует. Пример такого робота приводить не буду, найдете сами, как вариант по запросам - "торговля на задержке тиков". Обычно таких роботов не рекламируют, но найти можно. Если не найдете, а желание скальпировать останется, то закажите робота. Робота напишут по вашим алгоритмам на заказ на том же сайте MQL . Это может стоить и 10 баксов и 300, зависит от сложности придуманного вами алгоритма.
Сочетания этих инструментов и позволяет реализовать тактику скальпинга. Валютные пары для скальпинга лучше выбирать с узким спредом - потери на спреде от множества сделок будут меньше.
Предупреждаю, что скальпинг не приветствуется у маркет-мейкеров. Дело вот в чем: во первых он может перегружать торговые серверы гигантским потоком запросов.
Вторая причина довольна интересна - она этическая. Раннее, еще в начале двухтысячных, маркет-мейкеры завлекали на свои услуги рекламой "быстрое исполнение ваших ордеров", однако "мгновенное исполнение" привело к тому, что это поставило в неравенство участников финансовых рынков - тем, у кого интернет был лучше, сделки открывали быстрее, соответственно им доставались самые лучшие цены и объемы стакана, шанс получить прибыль у них был больше. Преимущество трейдеру создавалось, к примеру, еще из-за того, что жил он, к примеру, территориально там же, где был сервер брокера и скорость обмена данных у него была лучше, чем у тех, кто жил на удаленных или технически отсталых территориях. При модемном интернете задержки могли быть значительными. С этим "неравенством" начали бороться комитеты по этике.
Третья причина, и как мне представляется основная - маркетмейкеры зачастую, являются второй стороной сделки, и соответственно они на скальперах теряли деньги, значит с этим надо бороться. В результате, примерно в середине первых десяти лет начала двухтысячных, мгновенное исполнение исчезло, и даже наоборот, подтверждение цены, исполнение ордера, начало делаться с микро-задержкой минимум в пару тройку тиков или даже в одну секунду. Не справедливо? Может быть, но, однако, учитывайте, что это полностью в рамках этического кодекса профессионального участника финансового рынка. Сейчас мгновенное исполнение ордеров по заявленным в ордере ценам остается только у демо-счетов. Кстати, это одна из причин, почему результативность торговых роботов на демо-счетах сильно отличается от их же торговли на реальных счетах.
Пипсовка.
Скальпинг и пипсовку считают одной и той же тактикой, однако, лично я считаю, что это не так. Это разные тактики. При пипсовке ордер может удерживаться и несколько часов, если не повезет. В пипсовке, так же как и при скальпинге, довольствуются несколькими пунктами - прибыль в пунктах иногда не сильно превышающие размер спреда, даже если ордер пересидел убыток в сотню пунктов. Ниже часть торгового отчета такого "пипсовщика". Из комментария видно название робота, который пипсовал - AF Global SCALPER, погуглите по этому сочетанию, найдете:
Пример пипсовки. Сделки более 10 секунд, минимальная дистанция ТР от цены открытия. В конкретно этом примере, при торговом объеме 1 лот прибыль с каждой сделки составляла бы 20 долларов.
При пипсовке, как и при скальпинге, обычно торгуют роботы. Ниже пример результатов подобного робота-"пипсовщика":
Изменение баланса "пипсовщика".
Пипсовщиками обычно торгуют в ночное время и под утро, эдак часов до пяти СТЕ, это связано с тем, что валюты в ночное время не волатильные и цены часто бьются в достаточно небольшом коридоре.
В этот период возможно сделать следующее - выбираются кросс-валюты или экзотика, у них спред достаточно широкий, и второе условие к ним, ночная волатильность должна превышать спред но не сильно.
Далее на расширении спреда воткнуть отложенный ордер во внутрь спреда. При сужении спреда ордер исполняется по лучшим ценам, чем при простой торговли по рынку, это позволяет увеличить шанс получения прибыли.
Пример такой сделки:
Для пипсовки, сделаю предположение, подойдет вообще любой торговый робот, торгующий на отложеннх ордерах. Настраиваете его так, чтобы он ставил отложенные внутри спреда, ставите в нем уровни закрытия поближе к цене открытия на пол спреда-спред и задаёте торговый период с 23 до 5 утра, остаётся только подобрать сигналы для открытия сделки. Как вариант - сигналом открытия могут подавать индикаторы Moving Average или Alligator - это трендовые индикаторы, но при низкой волатильности их сигналы по традиционной трактовке запаздывают, потому, в принципе, могут подойти для скальпинга. Но это не точно, здесь вам придется включить фантазию для изобретения сигнала момента входа.
Для пипсовки также необходим архив тиковых цен, так как встроенные редакторы и тестировщики торговых роботов не подходят. У них генерация тиков происходит очень по "странному алгоритму. Постараюсь о нем рассказать в следующих публикациях.
Минус тактик HFT, скальпирования и пипсовки - это потери на спреде и комиссии. Один мой знакомый дилер хвастался торговыми оборотами - у них торговый робот компании, набивает комиссии на HFT в месяц суммарно свыше миллиона долларов. Представьте их обороты, количество ордеров!
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у таких российских брокеров как Альфа-Форекс или Финам, БКС. Я сотрудничаю с Альфой. у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
В следующем моем посте будут подробности о торговле на основе новостей (News Trading).
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.