История 10. Поток цен - тики
Начало повествования здесь.
Много раз вы услышите термин "поток цен", но интересно, что представление о об этом у многих совсем разные. К примеру, трейдер жалуется своему брокеру, что у него в терминале ордер по XAUUSD (золото) был исполнен по цене, к примеру 17,000.000, а он смотрел в интернете, на графики бирж, цены на золото снижались только до 19,000.000
В итоге трейдер обвиняет брокера в мошенничестве. Однако трейдер не прав, он просто не понимает, откуда у брокера взялась цена 19к. А причина простая - поток цен, который получает брокер.
Итак, вспоминаем, что FOREX — это внебиржевой рынок. А это значит, что цены на бирже вообще не могут быть сравнимы с ценами терминала, так как это разные торговые площадки. Представьте, что вы пришли в KFC и требуете продать бургер по той же цене, что в Макдональдсе и возмущены, что цены на один и тот же набор продуктов не совпадают. Так же и в описанной ситуации выше - продукт один, но котирование происходит из разных источников.
Источником цен для небольших форекс-брокеров могут быть прайм-брокеры, или же банки. Соответственно он получает тот поток цен, который формируют клиенты этого прайм-брокера или банка.
Представьте себе множество трейдеров. У них всех торговые терминалы, и они выставляют заявки.
Все заявки формируют два списка - ордеры на покупку - они формируют цены терминала Ask и ордеры на продажу - они формируют цены Bid
Список этих цен называют "стаканом". В торговом терминале МТ5 Альфа-форекс он выглядит это так:
Слева график, он называется "тиковый" и строится по самым лучшим ценам BID / ASK, Справа вы видите набор цен, выделенных розовым и голубым цветом. Это и есть «стакан цен».
Обратите внимание, что второй столбец "Trade" пустой. Там должен быть показан заявленный объем ордера. Если там нет объемов, то скорее всего, второй стороной вашей сделки будет ваш брокер. Объемы же нужны вот для чего: предположим, сейчас стакан цен такой как на картинке:
стакан цен
И вы отдаете приказ сейчас купить по рыночной цене 80 млн. И вот здесь начинаются моменты, о которых вы можете не знать:
Смотрите, самая лучшая цена для покупки 1.08714 , но по этой цене вы можете приобрести всего 4 млн. из 80. Так как вы отдали приказ приобрести по рыночной цене, то этот объем будет приобретен. Далее этот объем и эта цена скроются из стакана и лучшим станет вторая цена 1.08715, но и того объема будет недостаточно. Таким образом, для исполнения вашей заявки нужно собрать несколько цен стакана: 4+12+13= 29 млн, следовательно из самой верхней строки будет взято всего 51 млн.
Совокупная цена ордера будет следующая:
Order_price = (1.08714*4+1.08715*12+1.08716*13+1.08717*51) / 80 = 1.087164
Лучшая цена была в стакане 1.08714, а цена вашего ордера 1.08716 - что дает право сказать, что ваш ордер был «исполнен с проскальзыванием цены»
Но такая ситуация, когда ордер исполняется по частям обычна для крупных торговых объемов. Если учитывать, что стандартный лот на FOREX составляет 100,000 единиц, то 80 млн. из примера равны 800 лотам. Согласитесь, что это очень большой торговый объем, не каждому по карману. Для наглядности: трейдеру, торгующий на форекс с кредитным плечом 1:100 и при депозите $5,000 доступны объем примерно в 5 лотов:
Lots = 5,000*100/100,000 = 5, а в примере выше их 800.
В этом то и причина, того, что данные объемов столбца Trade картинки со стаканом цен пустой – ваш маленький торговый объем исполнится сразу весь по цене одной из строк. Но есть, как всегда, нюансы: так как вам не нужны торговые объемы, то брокеры используют для исполнения только список первых цен, но эта цена не будет самой первой из стакана, и ещё, второй стороной вашей сделки будет сам брокер.
Исполнение же ордеров в МТ брокером отличается от описанного выше. Так как при малом объеме ордера у брокера нет необходимости учета торгового объема стакана, то в торговый терминал попадает просто обезличенный поток цен – их называют тики.
Для защиты от скальперов, которые пытаются торговать с длительностью жизни ордера менее пары секунд, брокер искусственно притормаживает исполнение заявки. Это может быть с установкой, к примеру времени, или количества тиков, после поступления заявки.
Если придерживать по времени, то достаточно 1 секунды, если придерживать по тикам, то 2-3 тика после получения заявки ордера. Такое исполнение обязательно происходит не по той цене, что была на момент размещения ордера, а по следующим тикам – то есть ордер исполняется с проскальзыванием.
«Исполнение с проскальзыванием» - это типичная ситуация. Такое исполнение будет у вас прописано в договоре и оно корректно. Жаловаться на то, что ордер исполнился по цене, что вы видели в терминале бесполезно, регулятор выступит на стороне брокера.
Второй интересный момент – это скачки цен в несколько десятков пунктов – GAP
Такие скачки характерны при публикации каких-то экономических данных, политических событий, или при открытии торговой сессии.
Исполнение будет аналогично с задержками – торговый сервер брокера получив цену, отличную от последней на несколько десятков пунктов будет считать ее ошибочной и будет ждать поступления на том же уровне еще несколько тиков. И если они действительно будут, то ордер будет исполнен уже по ним. Эти последние тики и будут называться у брокера «первые цены на рынке». Ваш ордер не получит исполнение по цене самого первого тика после скачка, разрыва цен, - регулятор так же будет на стороне брокера - по этой цене совершалась какая-то единичная сделка у прайм-брокера. Вы к ней отношения не имеете. А вот далее, когда на новом уровне размещены уже несколько новых цен, то тогда да, ваш ордер исполнится. Такое исполнение ордера будет называться «исполнение с проскальзыванием по первым ценам на рынке после Gap»
Вам не нужно бороться с этим, это обычная ситуация рынка FOREX, просто примите эту информацию к сведению для своих стратегий.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.
Психология
Что вы думаете об онлайн-курсах? Поделитесь мнением!
Онлайн-курсов становится все больше, и нам интересно собрать статистику, чтобы лучше понимать запросы читателей Пикабу.
Пожалуйста, поделитесь своим мнением!
Психологическая устойчивость
Сегодня утром у меня была тренировка по большому теннису и меня поставили играть с парнем.
Всю игру мы играли более-менее на равных, но он играл по-лучше.
Но потом он начал выпендриваться. То между ног отобьет, то удар какой-то нелепый сделает и я не всегда это отбивал.
Как же я начал злиться. И эта злоба сильно мешала мне играть дальше.
Я стал отбивать не пойми куда, не всегда вовремя реагировал, колкости выкидывал в его сторону, ну вообщем, что в обычной жизни я бы делать не стал.
И я понял, я просто не умею проигрывать. Не не хочу , а НЕ УМЕЮ.
Или если проигрываю в таких играх, как квиз, мемо и подобные настолки меня это не трогает абсолютно.
В обычной жизни, если у кого-то, что-то получается лучше, я рад искренне. Но вот в спорте почему-то радости нет, особенно если вы +- равны.
Я начинаю вспоминать наших теннисистов, таких как, Медведев, Рублев, Сафин - там ребята вообще не умеют себя сдерживать, то факи показывают, то матом орут на трибуны, то ракетки ломают. Но если посмотреть на Надаля, Федерера, я вообще не видел ни одного случая, чтобы они зрителям орали или самое безобидное - ломали ракетки. Т.е. эмоционально они сильнее.
Чаще всего акцент идет на твои навыки, но с психикой работы минимум. Но вспомнить даже наше детство, не ной, не реви. Всё в себе держишь, а потом палкой куст отлупишь 😁
У меня дочка ходит на теннис и в музыкальную школу и там конечно есть слезы и теперь я понимаю, что так же нужно не только настаивать на своём ну и разговаривать. Если не получается - это норма. Если проигрываешь, это так же норма.
Победа мотивирует всех, поражение — только сильных.
Пока писал, вспомнил ещё историю.
Мы как-то с женой играли в шахматы. Играли около часа и я проиграл. Я не разговаривал с ней дня 2. Мне было таааааак обидно, что жесть. Я прям разговоры с собой проводил, вот почему так....
Кстати, то что я колкости в сторону оппонента выкидывал реально сработало, он начал делать глупые ошибки. Т.е. Макгрегор что-то да понял в этом.
Сила критического мышления
Только что в магазине.
Стоят бабушка и внучка у кассы, им пробивают покупки. Внучка отошла от кассы к автомату с игрушками (в который закидываешь 10 рублей и пытаешься поймать механической клешней игрушку) и сказала бабушке :"Бабуль, давай испытаем шанс!"
"Нет, доченька, это же обман, там все равно ничего не выпадет", - ответила бабушка, покупая стопку лотерейных билетов.
Большой куш: продавщица из Торжка украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
Молоденькая продавщица из Торжка Тверской области украла около восьмисот лотерейных билетов. Но удача ей не улыбнулась – она не выиграла ни копейки. Более того, теперь девушке грозит «уголовка».
19-летняя барышня совсем недавно устроилась на работу в киоск, где продавались билеты мгновенной лотереи. Это те, по которым можно выиграть здесь и сейчас, стерев защитную полосу. Никакого злого умысла у девушки вроде бы не было, но, как говорится, бес попутал. Буквально в одну из первых её смен одному покупателю повезло. Купив билет и, не отходя от кассы стерев защитную полосу, он обнаружил выигрыш.
- Девушка увидела как человек буквально за несколько секунд стал обладателем какой-то баснословной, по её мнению, суммы, - рассказали «КП»-Тверь» в региональном УМВД. – И она решила испытать удачу нечестным способом. Взяла несколько билетов, стёрла защитный слой, но ничего не выиграла. Потом в каждую свою смену она присваивала и стирала ещё по 70, 80, 100 билетов.
Фортуна всё не улыбалась. Ни одного выигрыша, даже маленького… Через некоторое время пыл поутих, и девушка завязала со своим «промыслом». И тут, прямо как в комедийном кино, ещё один покупатель выигрывает при ней!
Со свежим энтузиазмом юная продавщица продолжила стирать билеты. Вся эпопея длилась около 2,5 недель. Девушка успела уничтожить билетов на 165 000 рублей. Но пропажу во время инвентаризации обнаружила служба безопасности лотерейной компании. Работники пошли в полицию.
- Ситуацию осложняло то, что в разные дни продавцы могли работать на разных точках продаж. Но оперативникам удалось установить, кто причастен к пропаже билетов, - сообщили в УМВД по Тверской области. - По факту случившегося возбуждены уголовные дела.
Девушке грозит наказание по статье «Присвоение или растрата» (часть 1 статьи 160 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на срок до двух лет.
Что ж, как говорил ещё один махинатор, правда, выдуманный, уголовный кодекс нужно читать…
Про лотерею
https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20240208/rastra...
Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция
История 6. Торговля по уровням поддержки и сопротивления
Начало повествования здесь.
Привет всем. Продолжаю свои истории про forex. Это либо события, которым я сам был свидетелем, либо случаи, в которых мне довелось принять участие.
05.02.2024 XAUUSD - золото
Торговля по уровням поддержки и сопротивления разделяется на две части:
линии поддержки и сопротивления горизонтальные - уровни
линии поддержки и сопротивления наклонные - каналы цен
Расстановка линий уровня достаточно простое мероприятие:
в первом варианте, уровни - их часто обсуждают в новостях СМИ, так называемые "психологический уровень цены". Для рубля, к примеру, сейчас этот "психологический уровень" сверху образует цена в 100 рублей за доллар, снизу - поддержка, пока что 87 рублей за доллар.
Во втором варианте, каналы - здесь чуть сложнее, так как в этом случае очень много субъективной оценки - нужно каналы строить самому. Или воспользоваться скриптами, которые это выполнять за вас. Скрипты, чертящие уровни вы можете или поискать или заказать на том же сайте MQL5.
Для построение всех линий используется один принцип - там где цены чаще всего группировались в коррекции, там где на линии удобно ложаться минимумы и максимумы цен открытия и закрытия - там и линий поддержки и сопротивления. Я предпочитаю их рисовать на графиках с четырехчасовым периодам Н4, в принципе этого хватает для среднесрочной торговли. И второе, предпочитаю линии строить не по теням свечей, а именно по телу свечи. Тени дают слишком большой разброс от реальных коридоров.
На рисунке выше построены такие линии на XAUUSD - золоте. Горизонтальные синие линии - уровни поддержки и сопротивления размещенные примерно на ценах 2014-2057 долларов за тройскую унцию,
зеленые наклонные линии поддержки и сопротивления, образуют канал цен, по которому в прошлом происходило изменение цены и потенциально они будут ограничивать рост и падение цены и в будущем.
На данный момент удобная ситуация - цена золота находится у нижних линий - у линий поддержки. Продавить их вниз трудно, в мире особо нет таких событий, как мирное небо над головой, и многие потому на всякий случай инвестируют в золото. Следовательно при попытки движения вниз сценарий вероятен такой - сначала только зайдет за линии, пробуя силу, вернется вверх, и вот если со второго-третьего захода укрепиться ниже 2014-2006, то тогда будут рассуждать о новых коридорах внизу.
При отскоке же вверх, опять же, движение происходит часто до середины канала, далее небольшое боковое движение, и далее снова вверх., в нашем случае к ценам 2050-2060. А далее, так как мирного неба нет, то и выше может выйти.
Отсюда сценарий может быть таким: при отскоке от поддержки открываем buy, который потом будем закрывать по частям
Сценарий торговли по уровням. Золото 5 февр. 2024г. 14-55 мск.
Ордеры закрываются не сразу, а по половине, потому в сценарии по два уровня ТР и SL. А идеале это 33 доллара цены вверх и 11 долларов цены золота вниз для убытка. А дальше умножайте на объем:
+33 / - 11 для 0.01 лота
+330 / - 110 для 0.1 лота
+3300 / -1100 долларов для одного лота, состоящего из 100 тройских унций.
Соотношение прибыли и убытка не симметрично, что очень прекрасно - есть хорошая вероятность получения прибыли в следующих сделках.
План торговли так же разделяется на варианты:
сценарий для движения внутри канала,
сценарии при достижении границ канала вверху или внизу
сценарии при выходе за границы канала.
Подобные планы строят практически все аналитики, обязательно рассматривая варианты движения и вверх и вниз. И кстати, если вы заметили, то они никогда не говорят, куда пойдет валютная пара. Всегда они обозначают одновременно два направления. Даже анекдот есть:
Зашел в лифт трейдер, злющий как черт после проигрыша, а за ним аналитик вбегает вслед, трейдер берет его за грудки и спрашивает - хоть здесь, сука, ты скажешь однозначно куда - вверх или вниз?
Так вот, чтобы не быть злющим, чтобы держать все под контролем, и пишите такие планы, где обязательно распишите для себя сценарии движения в обе стороны. Удобство такого плана в том, что если сценарий пойдет по варианту убытка для вас, то вы всегда четко знаете свой максимум этого убытка. Как по мне, это самая спокойная торговля - вы не торопясь расписываете план, рассчитываете риски, расставляете рыночные и отложенные ордеры. И всегда знаете свой размер выигрыша или убытка. План же расписывается в вашем "ежедневник трейдера". Его вы можете вести в экселе сами или приобрести бумажный на маркетплейсах.
Нужно помнить, что до открытия сделки - вы это один человек, этакий мистер Джекил, а после открытия ордера - вы уже не тот рассудительный тип, скорее вы уже мистер Хайд. Потому план и нужен до сделки, чтобы сдерживать своего внутреннего Хайда.
Если захотите попробовать себя и свою удачу в какой-нибудь из тактик, то обращаю внимание на то, что для частных лиц РФ есть существенные трудности для открытия счета у зарубежных форекс-брокеров. Потому, рекомендую открывать форекс-счета у Альфа-Форекс. Я сотрудничаю с ними - у них регистрация и In-Out денег проще. Для открытия счета в Альфа форекс, прошу, проходить по моей реферальной ссылке этого брокера. Вам мелочь, а мне приятно.
Предупреждение: Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высоко рискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Присоединяйтесь, это интересно и захватывающе.
Успешных торгов.